Verfallsdatum (Derivate) Was ist ein Verfalldatum (Derivate) Ein Verfallsdatum in Derivaten ist der letzte Tag, an dem ein Options - oder Futures-Kontrakt gültig ist. Wenn Anleger Optionen kaufen, gibt ihnen die Verträge das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Vermögenswerte zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, den sogenannten Ausübungspreis. Innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der am oder vor dem Verfallsdatum liegt. Wenn ein Investor beschließt, dieses Recht nicht auszuüben, verfällt die Option und wird wertlos, und der Investor verliert das gezahlte Geld, um es zu kaufen. BREAKING DOWN Ablaufdatum (Derivate) Das Verfalldatum für börsennotierte Aktienoptionen in den USA ist normalerweise der dritte Freitag des Vertragsmonats. Das ist der Monat, wenn der Vertrag ausläuft. Jedoch, wenn dieser Freitag auf einen Feiertag fällt, ist das Verfallsdatum am Donnerstag gleich vor dem dritten Freitag. Sobald ein Options - oder Futures-Kontrakt seine Gültigkeitsdauer überschreitet, ist der Vertrag ungültig. Der letzte Handelstag ist der Freitag vor dem Verfall. Einige Optionen haben eine automatische Ausübung Bestimmung. Diese Optionen werden automatisch ausgeübt, wenn sie zum Zeitpunkt des Verfalls in-the-money sind. Die Options Clearing Corporation (OCC) führt automatisch eine Call - oder Put-Option aus, die mindestens ein Cent-in-the-money beträgt. Auslauf - und Optionswert Grundsätzlich gilt: Je länger ein Bestand abläuft, desto länger muss er seinen Ausübungspreis erreichen, der Preis, zu dem die Option wertvoll wird. Tatsächlich wird der Zeitzerfall durch das Wort theta in der Optionspreistheorie dargestellt. Theta ist eines von vier griechischen Wörtern, die verwendet werden, um die Werttreiber auf Derivaten zu verweisen. Die anderen drei Griechen sind Delta, Gamma und Vega. Alle anderen Dinge gleich, je mehr Zeit eine Option bis zum Ablauf, desto wertvoller ist es. Es gibt zwei Arten von Derivaten, Anrufe und Puts. Anrufe geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu kaufen, wenn sie bis zum Ablaufdatum einen bestimmten Ausübungspreis erreicht hat. Setzt dem Inhaber das Recht zu, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu verkaufen, wenn sie einen bestimmten Ausübungspreis bis zum Ablaufdatum erreicht. Deshalb ist das Verfallsdatum für Optionshändler so wichtig. Das Konzept der Zeit ist das Herzstück dessen, was Optionen ihren Wert bietet. Nach Ablauf der Pause oder des Anrufs existiert sie nicht. Mit anderen Worten, sobald das Derivat abläuft, behält der Anleger nicht alle Rechte, die zusammen mit dem Besitz des Anrufs oder put. Soybean Options Kontrakt Strikes Price Listing Prozeduren Trading wird für Put-und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus der Nähe durchgeführt werden Futures-Monat und den nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads) mit Streik-Preise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Kalender Spread Option Vertrag. Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger datierte Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnen-Kalender-Spreads-Option durchgeführt Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss CME Globex: CZS Open Aufschrei: ZSC Clearing: ZSC Die nahen sieben aufeinanderfolgenden zukünftigen Kalender Spreads (Sept-Nov, Nov-Jan, Jan-Mar, März-Mai, Mai-Jul, Jul-Aug, Aug-Sep) Termination Of Trading Der letzte Freitag vor dem ersten Bekanntmachungstag des entsprechenden nahen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonats mindestens zwei Werktage. Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden Streikpreise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Calendar Spread Optionskontrakt durchgeführt . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger datierte Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnen-Kalender-Spreads-Option durchgeführt Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden Streikpreise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Calendar Spread Optionskontrakt durchgeführt . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger datierte Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnen-Kalender-Spreads-Option durchgeführt Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden Streikpreise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Calendar Spread Optionskontrakt durchgeführt . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger datierte Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnen-Kalender-Spreads-Option durchgeführt Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden Streikpreise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Calendar Spread Optionskontrakt durchgeführt . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger veraltete Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnenkalender verbreitet Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden Streikpreise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Calendar Spread Optionskontrakt durchgeführt . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger datierte Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnen-Kalender-Spreads-Option durchgeführt Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden Streikpreise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Calendar Spread Optionskontrakt durchgeführt . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger veraltete Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnenkalender verbreitet Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden Streikpreise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Calendar Spread Optionskontrakt durchgeführt . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger datierte Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnen-Kalender-Spreads-Option durchgeführt Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden Streik-Preise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Calendar Spread Optionskontrakt durchgeführt . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger veraltete Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnenkalender verbreitet Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden Streikpreise in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Soybean Calendar Spread Optionskontrakt durchgeführt . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger veraltete Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnenkalender verbreitet Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden die Basispreis in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Sojabohnenkalender verbreitet . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger datierte Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnen-Kalender-Spreads-Option durchgeführt Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Ein langer Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln und einem kurzen Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines anderen, bestimmten Monats) bestehend aus 5.000 Scheffeln. Mindestpreisschwankung 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Die Preisgrundlage wird definiert als der angegebene nahe gelegene Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatpreis abzüglich des festgelegten aufgeschobenen Sojabohnen-Futures-Kontraktmonatspreises. Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach dem Abschluss Strike Price Listing Prozeduren Für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und dem nächsten verfügbaren Futures-Monat (in der Nähe Spreads), werden die Basispreis in ganzzahligen Vielfachen von einem Cent pro Bushel pro Sojabohnenkalender verbreitet . Der Handel wird für Put - und Call-Optionen auf Futures-Kalender-Spreads, bestehend aus dem nahen Futures-Monat und einem Futures-Monat über den nächsten verfügbaren Futures-Monat (länger datierte Spreads) mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von fünf Cent pro Bushel pro Sojabohnen-Kalender-Spreads-Option durchgeführt Vertrag. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11E01.E dargestellt. Der Käufer eines Futures-Kalender-Spread-Option kann die Option nur nach Ablauf durch die Bekanntmachung des Clearing House von 6.00 Uhr Chicago Zeit ausüben. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ohne gegenteilige Weisungen ausgeübt. Eine neue Ernte Sojabohnen-Futures-Kontrakt (November) von 5.000 Scheffel Mindestpreis Fluktuation 1/8 von einem Cent pro Bushel (6,25 pro Vertrag) Sonntag Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 1: 20:00 Uhr CT Montag, Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach der geschlossenen CME Globex: OSD CME ClearPort: SDF Offener Aufschrei: SDF Clearing: SDF Am ersten Handelstag nach dem Werden die folgenden 9 Vertragsmonate für 2 Jahre aufgelistet: Januar (F), Februar (G), März (H), April (J), Mai (K), Juni (M), Juli (N. ), August (Q) und September (U). Jede dieser Optionen wird in den November-Futures-Kontrakt ausgeübt, der dem Verfall der Option am nächsten kommt. Ein neuer Listingzyklus beginnt am ersten Handelstag nach dem Ablauf der nächsten Standardoption September. Beendigung des Handels Gleich wie das letzte Handelsdatum von Standard - und Serienoptionen desselben Kontraktmonats. Basispreis-Kotierungsverfahren Der Handel wird für Put - und Call-Optionen mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von zehn (10) Cent pro Scheffel durchgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11A01.E dargestellt. Amerikanischer Stil. Der Käufer einer Futures-Option kann die Option an jedem Geschäftstag vor dem Verfall ausüben, indem er das Clearing House bis spätestens 18:00 Uhr Ortszeit ankündigt. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ausgeübt. Eine neue Ernte Sojabohnen-Futures-Kontrakt (Mai) von 5.000 Scheffel Mindestpreis Fluktuation 1/8 von einem Cent pro Scheffel (6,25 pro Vertrag) Cents pro Bushel Sonntag - Freitag, 19:00 - 7:45 Uhr CT und Montag - Freitag, 8:30 Uhr - 13:20 Uhr CT 17:00 - 16:00 Uhr CT, Sonntag ndash Freitag mit einer 60-minütigen Pause täglich ab 16:00 Uhr CT Montag - Freitag 8:30 - 1: 15:00 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach der geschlossenen CME Globex: SRS CME ClearPort: SRS Open Aufschrei: SRS Clearing: SRS Am ersten Handelstag nach Standard CBOT Sojabohnen Mai Option Ablauf, Liste 5 Vertragsmonate: Juli , September, November, nächster Januar und nächster März. Jede dieser Optionen übt den May-Futures-Kontrakt aus, der dem Verfall der Option am nächsten kommt. Ein neuer Listingzyklus beginnt am ersten Handelstag nach dem Ablauf der nächsten Standardoption CBOT May. Beendigung des Handels Gleich wie das letzte Handelsdatum der bestehenden Standard-CBOT-Sojabohnen-Optionen mit demselben Kontraktmonat. Basispreis-Kotierungsverfahren Der Handel wird für Put - und Call-Optionen mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von zehn (10) Cent pro Scheffel durchgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11A01.E dargestellt. Amerikanischer Stil. Der Käufer einer Futures-Option kann die Option an jedem Geschäftstag vor dem Verfall ausüben, indem er das Clearing House bis spätestens 18:00 Uhr Ortszeit ankündigt. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ausgeübt. Ein Sojabohnen-Futures-Kontrakt (eines bestimmten Monats) von 5.000 Scheffeln Mindestpreisfluktuation 1/8 eines Cent pro Scheffel (6,25 pro Vertrag) Sonntags Freitag, 19:00 Uhr 7:45 Uhr CT und Montag Freitag, 8:30 Uhr 1 : 20 Uhr CT Montag Freitag, 8:30 Uhr 13:15 Uhr CT mit Post-Sitzung bis 13:20 Uhr CT unmittelbar nach der geschlossenen CME Globex: ZS1-ZS5 CME ClearPort: CZ1-CZ5 Offener Aufschrei: CZ1-CZ5 Löschen: CZ1 - CZ5 Beendigung des Handels Unausgereifte Sojabohnen-Futuresoptionen laufen am letzten Handelstag um 19.00 Uhr ab. Basispreis-Kotierungsverfahren Der Handel wird für Put - und Call-Optionen mit Ausübungspreisen in ganzzahligen Vielfachen von zehn (10) Cent pro Scheffel durchgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Basispreisintervallen sind in Regel 11A01.E dargestellt. Amerikanischer Stil. Der Käufer einer Futures-Option kann die Option an jedem Geschäftstag vor dem Verfall ausüben, indem er CME Clearing um 6:00 Uhr Chicago Zeit bekannt gibt. Optionsübung ergibt eine zugrunde liegende Futures-Marktposition. Optionen in-the-money am letzten Handelstag werden automatisch ausgeübt.
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